スクリーンサイズに合ったリンクをクリックすると、別ウインドウに画像ファイルが開きます。画像上にカーソルをのせた状態で右クリックし、「壁紙に設定」を選択してください。

option+クリックで「システムフォルダ→アピアランス→デスクトップピクチャ」内のいずれかのフォルダに保存します。デスクトップ上でcontrol＋クリックを行い「デスクトップピクチャの設定...」を選択し、デスクトップタブ内の「ピクチャの選択」で保存先にあるダウンロード済のファイルを選択して下さい。